Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1403
Название: Економіко-математичне моделювання розподілу інвестицій по часу
Авторы: Цеслів, О. В.
Зобов, О. С.
Ключевые слова: інвестиції
опукле програмування
динамічне моделювання
стратегія
економічна діяльність
инвестиции
выпуклое программирование
динамическое моделирование
стратегия
экономическая деятельность
investments
convex programming
dynamic simulation
strategy
economic activity
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Цеслів О. В. Економіко-математичне моделювання розподілу інвестицій по часу [Текст] / О. В. Цеслів, О. С. Зобов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 6 (93). - C. 35-41.
metadata.local.source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта"
Краткий осмотр (реферат): У статті представлено результати дослідження щодо використання дискретного принципу максимуму Л.С. Понтрягіна для розв’язку задачі розподілу інвестицій по часу з метою отримання максимального доходу. Проблема розглядається як задача оптимального управління дискретним процесом для прийняття інвестиційних рішень. Інвестиційна стратегія враховує цінові ризики. У ході реалізації зазначеної інвестиційної стратегії досліджено та проаналізовано особливості діяльності підприємства в залежності від отриманого плану реалізації виготовленої продукції. Розроблена економіко-математична модель дає можливість відтворити зв’язки між елементами системи прийняття інвестиційних рішень в умовах цінових ризиків. Використовуючи розроблену стратегію, побудований оптимальний план інвестицій.
В статье представлены результаты исследования относительно использования дискретного принципа максимума Л.С Понтрягина для решения задачи распределения инвестиций по времени с целью получения максимального дохода. Проблема рассматривается как задача оптимального управления дискретным процессом для принятия инвестиционных решений. Инвестиционная стратегия учитывает ценовые риски. В ходе реализации указанной инвестиционной стратегии исследованы и проанализированы особенности деятельности предприятия в зависимости от полученного плана реализации произведенной продукции. Разработанная экономико-математическая модель дает возможность воссоздать связи между элементами системы принятия инвестиционных решений в условиях ценовых рисков. Используя разработанную стратегию, построен оптимальный план инвестиций.
The article presents the research results on the use of discrete principle of Pontryagin’s maximum for solving the task of investment distribution over time, with the purpose to obtain maximal profit. The given problem is examined as a task of optimal discrete process control for investment decision-making. The investment strategy provides for price risks. In the course of realization of the above investment strategy specific features of enterprise activity are analyzed subject to the production plan. The developed mathematical model enables to build the relationships between the investment decision making system elements under the price risks. Based on the proposed strategy, an optimal investment plan is developed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1403
Располагается в коллекциях:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
V93_P035-041.pdf436,37 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.