Виділення динамічних сезонних циклів на основі варіаційних принципів

Abstract

В статті розглянута непараметрична модель сезонного коригування часових рядів з динамічними сезонними ефектами, що ґрунтується на використанні варіаційних принципів. Наведено результати дослідження роботи алгоритму на модельних і реальних часових рядах. Отримані чисельні результати порівнюються з результатами сезонного коригування на основі інших методів.

В статье рассмотрена непараметрическая модель сезонной корректировки временных рядов с динамическими сезонными эффектами, основанная на использовании вариационных принципов. Приведены результаты исследования работы алгоритма на модельных и реальных временных рядах. Полученные численные результаты сравниваются с результатами сезонной корректировки на основе других методов.

The paper presents a non-parametric seasonal adjustment model based on variational principles. The results of investigation of the algorithm on simulated and real time series are presented. Numerical results of the algorithm are compared with other seasonal wave extraction algorithms.